SYSA Zone euro Zero Fossiles - Proxy valeurs exclues
Construction de l'indice
Description : cet indice est représentatif de l'ensemble des valeurs exclues, sur les plans normatifs, sectoriels et éventuellement financiers, pour un total représentant au minimum 20% du marché des actions de grandes capitalisations du pays ou de la zone géographique indiquée. Rebalancé mensuellement, il est calculé dividendes bruts réinvestis (GR-Gross Return).
Intégration extra-financière
Exclusions normatives : les indices SYSA Zero Fossiles excluent tous les émetteurs identifiés comme violant (ou ayant fait l'objet de plaintes) le pacte mondial des Nations Unies, ainsi que les émetteurs identifiés comme ayant une exposition aux armes controversées.
Exclusions sectorielles : secteur du tabac (au-delà de 5% de chiffre d'affaires) et émetteurs exposés aux énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz). Toute la chaîne est concernée : upstream (amont : phase d'exploration et d'extraction du combustible brut depuis les gisements souterrains ou offshore. Inclut la prospection géologique, le forage et extraction et la production initiale), midstream (intermédiaire : phase de collecte, transport, stockage et traitement préliminaire du produit brut. Couvre le transport par pipelines, navires, trains ou barges, ainsi que les traitements et séparations préliminaires du produit brut), downstream (aval : transformation finale (raffinage/enrichissement) et commercialisation aux consommateurs (stations/industries)).
Ces exclusions sectorielles sont basées sur des données FactSet, et son complétées par les listes d'exclusions GCEL (Global Coal Exit List) et GOGEL (Global Oil & Gaz Exit List) de l'ONG allemande Urgewald. Tous les émetteurs présents dans ces listes, et déclenchant un ou plusieurs seuils définis par Urgewald, sont exclus
Descriptif de l'indice
| Champs | Valeur |
| Code | SEZFGR_EXC |
| Nom | SYSA Zone euro Zero Fossiles - Proxy valeurs exclues |
| Type d'indice | Valeurs exclues |
| Intégration extra-financière | Zero fossiles |
| Catégorie | Actions grandes capitalisations |
| Pays / Zone géographique | Zone euro |
| Devise | EUR |
| Date de lancement | 31/12/15 |
| Date de fin | 31/05/26 |
| Type | Dividendes bruts réinvestis |
| Fréquence de cotation | Quotidienne |
Sources : FactSet, Urgewald, SYSA
Indices SYSA comparables
| Indicateur\Indice | SYSA Eurozone Large caps GR - Proxy indice traditionnel | SYSA Zone euro Zero Fossiles - Proxy après toutes exclusions | SYSA Zone euro Zero Fossiles - Proxy valeurs exclues |
|---|---|---|---|
| Accès direct fiche | SEGR | SEZFGR_NSFIN | SEZFGR_EXC |
| Description | Proxy indice de marché traditionnel | Proxy rebasé après toutes exclusions | Proxy rebasé incluant uniquement les valeurs exclues |
| Performance annualisée | 9,1 % | 8,7 % | 11,1 % |
| Performance annualisée relative | -0,35 % | 2,03 % | |
| Tracking error ex-post | 1,31 % | 5,57 % | |
| Ratio d'information | -0,27 | 0,36 | |
| Perte maximale relative | -12,5 % | -17,7 % | |
| Turnover annualisé | 29,2 % | 86,6 % | |
| Nombre moyen de positions | 187 | 45 | |
| Active share | 16,4 % | 78,8 % | |
| Exclusions normatives/Sectorielles | 11,7 % | ||
| Exclusions financières | 0,0 % | ||
| Exclusions ESG | |||
| Taux d'exclusion final | 11,7 % |
Période : 31/12/15 - 31/05/26 | Devise : EUR | Sources : FactSet, Urgewald, SYSA
Graphique de performances cumulées
Période : 31/12/15 - 31/05/26 | Devise : EUR | Sources : FactSet, Urgewald, SYSA
Performances relatives glissantes
| Année | Annuel | 1 an | 2 ans | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 9,0 % | 9,0 % | 9,0 % | ||||
| 2017 | -3,7 % | -3,7 % | 5,9 % | 5,9 % | |||
| 2018 | -0,8 % | -0,8 % | -4,2 % | 4,2 % | 4,2 % | ||
| 2019 | -3,3 % | -3,3 % | -3,9 % | -8,4 % | 1,7 % | ||
| 2020 | 0,8 % | 0,8 % | -2,3 % | -3,0 % | 2,8 % | 2,8 % | |
| 2021 | -5,6 % | -5,6 % | -4,7 % | -9,8 % | -15,8 % | -4,2 % | |
| 2022 | 11,1 % | 11,1 % | 8,0 % | 9,0 % | 5,4 % | 13,8 % | |
| 2023 | -1,8 % | -1,8 % | 11,4 % | 7,5 % | 6,3 % | 13,7 % | |
| 2024 | 0,3 % | 0,3 % | -1,7 % | 12,9 % | 9,8 % | 15,5 % | |
| 2025 | 7,7 % | 7,7 % | 8,8 % | 7,8 % | 22,3 % | 35,0 % | 35,0 % |
| 2026 | 6,6 % | 9,7 % | 21,3 % | 28,0 % | 38,6 % | 44,5 % | 55,9 % |
Période : 31/12/15 - 31/05/26 | Devise : EUR | Sources : FactSet, Urgewald, SYSA
Performances relatives mensuelles
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,0 % | 1,5 % | 0,9 % | 0,5 % | 1,3 % | 2,2 % | -0,9 % | 0,7 % | -0,7 % | 0,6 % | 0,1 % | 2,1 % | 9,0 % |
| 2017 | -0,4 % | -0,2 % | -1,2 % | -1,2 % | -1,6 % | -0,9 % | -0,8 % | 0,0 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,3 % | -3,7 % |
| 2018 | -0,8 % | -1,1 % | -0,3 % | 1,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,4 % | 0,4 % | 1,0 % | -0,3 % | -0,8 % | -0,5 % | -0,8 % |
| 2019 | 1,0 % | -0,7 % | -0,9 % | -0,7 % | -1,1 % | -0,1 % | -1,0 % | -0,3 % | 1,1 % | -0,2 % | -0,2 % | 0,6 % | -3,3 % |
| 2020 | -0,3 % | -1,6 % | -1,4 % | 1,6 % | 2,0 % | -1,1 % | -2,1 % | 0,1 % | 0,8 % | 0,0 % | 1,3 % | 2,4 % | 0,8 % |
| 2021 | 0,1 % | 0,9 % | -1,4 % | -2,9 % | 0,5 % | -0,5 % | -1,7 % | -0,3 % | 3,3 % | -2,5 % | -0,6 % | 0,3 % | -5,6 % |
| 2022 | 4,4 % | 1,1 % | -1,0 % | 1,8 % | 3,9 % | -1,6 % | -3,7 % | 1,0 % | 1,6 % | 2,3 % | 1,3 % | 1,0 % | 11,1 % |
| 2023 | -3,3 % | -1,0 % | 0,5 % | -1,3 % | -0,6 % | -1,7 % | 2,0 % | 1,0 % | 3,6 % | 0,7 % | -1,3 % | -0,4 % | -1,8 % |
| 2024 | -2,6 % | -1,4 % | 0,2 % | 1,8 % | -0,8 % | -0,4 % | 0,1 % | 0,6 % | -0,2 % | 1,7 % | 2,4 % | -1,2 % | 0,3 % |
| 2025 | 0,5 % | 0,8 % | 3,4 % | -1,7 % | 1,3 % | 1,0 % | 1,3 % | -1,6 % | -0,9 % | 2,1 % | 0,2 % | -0,1 % | 7,7 % |
| 2026 | 1,4 % | 3,9 % | 3,0 % | 2,0 % | -4,3 % | 6,6 % |
Période : 31/12/15 - 31/05/26 | Devise : EUR | Sources : FactSet, Urgewald, SYSA